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發表日期:2014-06-11

了解什麼是程式交易


新手剛踏入交易的世界,必須先了解各種交易與商品,
要交易股票還是期貨呢?要做主觀交易還是程式交易呢?
一定要選擇適合自己的交易模式才會勝利!

新手如何進入程式交易


當你決定踏入程式交易的世界後,首先要先面對交易軟體的選擇,
所以要如何取得免費的程式交易軟體
而本專欄是針對Multicharts軟體做介紹,當你取得了程式交易軟體後,
要如何開始程式交易呢?可以參考以下文章:

新手要如何踏出撰寫程式的第一步
邁向程式交易之路-PowerLanguage初體驗 
EasyLanguage PowerEditor寫作教學
楚河漢界-紅軍與藍軍的對抗,是指標撰寫教學,
程式獵人隨筆談 -新手程式交易問題

要如何建構屬於自己的交易程式


這邊用簡單的方式介紹了該怎麼撰寫程式-

第一次程式交易就上手-如何建構第一支自己的程式
程式交易第一次就上手-步步高升VS一落千丈
第一次程式交易就上手-突破當日高點與低點進場策略
第一次程式交易就上手-我變我變我變變變

技術分析在程式交易上的應用


當然大家最喜歡談論技術分析,那技術分析到底怎麼使用在程式交易中呢?

三個臭皮匠勝過一個諸葛亮?!-三條均線策略
程式闖江湖之雙龍閃-雙均線策略
檢視趨向指標DMI與ADX的可獲利性
乖離的逆勢操盤法,會賺錢嗎?
程式交易知識庫-Bollinger Bands
RSI,你到底行不行?
簡單的賺錢法則之一條均線闖天下
技術分析策略探討-指數差離指標MACD
技術分析策略探討-相對強弱指標RSI
程式交易之技術分析策略探討-移動平均線指標
技術分析策略探討-DMI&ADX趨向指標
程式交易之技術分析策略探討-KD指標
坊間大絕之技術分析-KD指標

籌碼分析在程式交易上的應用


此外,籌碼數據也是大家喜歡參考的數據,
這邊介紹了一些籌碼數據寫成的交易策略-

新版多空策略警報-歪資籌碼新解
十大惡人(特定交易人)的騙局!?
70萬壯士的逆襲-獵人獨創融資券操盤法
程式交易策略庫-摩台未平倉量操盤法
程式交易策略庫-歪資期貨留倉部位的秘密
到底是籌碼分析準,還是技術分析強?

各式各樣的程式交易策略與指標


但是交易策略百百種,不是只有技術分析與籌碼分析,
還有各式各樣的交易策略跟指標可以參考,如下面所示:

去除角質大作戰-2次平滑法
勝率100%的年底進場法
程式交易策略庫-波動叢聚進場法
程式交易策略庫-高低點擺盪交易系統
幾種常見的加碼方式介紹
溫故知新-累積分數當沖交易策略
發現與確認趨勢的指標-神奇的Q指標
TVBS通道交易策略
不同的K棒運用-平均K線
會賺錢的簡單波段策略
TMV綜合指標的交易方式
回歸分析於價格趨勢確認的應用
TMV綜合指標(趨勢、動能、波動、量)-突破還是拉回?
美股當沖交易應用-價格波動突破策略
返璞歸真之價格通道當沖交易解析
返璞歸真的當沖交易
不同的擺盪指標-市場情緒擺盪指標
成交量區間擺盪器-趨勢指標or擺盪指標
DMI隨機指標
程式交易策略庫-均線通道策略
傻瓜進場法-開盤直接進場之不同天的差異?
程式交易新手村-突破區間高低點進場方式之程式解析
程式交易新手村-跳空進場方式之程式解析
程式交易策略庫-突破區間高低點進場方式
程式交易策略庫-跳空進場方式
程式交易策略庫-決戰三關價
坊間大絕之CDP逆勢操作系統 
坊間大絕開盤八法的程式化策略剖析

程式交易濾網的應用


在程式交易中,為了要降低最大虧損與成本, 一定要避免過度交易,
所以必須要減少自己的交易次數, 交易次數控制得好,
就可以在市場存活的久一點, 但是要怎麼減少進場次數呢?
那就必須要靠濾網來過濾了。

如何降低開盤區間進場被騙的機率?
狩獵槍法第一招-過高不作空?破底不作多?

這邊用了一系列的文章來介紹如何把一支策略進場次數降低。

程式交易策略庫-上天入地之濾網一式
程式交易策略庫-上天入地之濾網二式
程式交易策略庫-上天入地之濾網三式
程式交易策略庫-上天入地之濾網四式
程式交易策略庫-上天入地之濾網變形四式
程式交易策略庫-上天入地之濾網五式
程式交易策略庫-上天入地之濾網六式

程式交易的出場藝術


當然會進場,就一定要會出場,
不過出場出的好,就是停利出場,
但是出場出的不好,就會是停損收場。
所以這邊介紹了一些出場方式-

持倉時間越久,停損比例是否要跟著變大,亦或變小?
四大名捕-ATR出場方式(下)
四大名捕之ATR出場方式(上)
程式交易策略庫-階梯移動停損停利線 PART2
程式交易策略庫-階梯移動停損停利線
程式交易策略庫-停利(損)心法第三章
程式交易策略庫-停利心法第二章
程式交易策略庫-做人真的不要太貪心嗎? 停利心法第一章

程式交易的相關應用


當然程式交易的學問很深,沒有想像中這麼簡單,
有許許多多的相關應用,而且也會受到資料源不同的影響。

參數自動化的撇步!
程式交易知識庫-多資料數列的使用
程式獵人知識庫-淺談資料對程式的影響
程式獵人武器大對決-機關槍V.S手槍,談交易次數分析

程式交易的統計分析


不過程式交易不僅僅只能做交易,還可以做統計分析,
而且可以把統計分析的結果轉換成濾網來使用,
可以有效的改善程式的績效,甚至創造不同的交易策略。

程式交易策略庫-今天還會有第六根紅K棒嗎?
程式交易知識庫-成交量大就一定會有行情嗎?
程式交易知識庫-跳空開盤的祕密
程式交易知識庫-開盤第一根K棒的秘密
程式獵人知識庫-淺談三關價之統計分析

如何評估程式交易的績效


會寫程式之後,要有能力可以辨別程式的好壞,
所以一定要會看績效報表,知道好程式的標準,
這樣撰寫程式才知道朝哪方面去精進。

如何衡量交易策略是否有開發潛力?
好程式的績效標準在哪?

如何增進程式交易能力


不過好還要更好,要持續加強撰寫程式交易的能力,
怎樣可以更快更容易撰寫出可以獲利的程式,
要怎麼透過加碼的方式增加程式的獲利。
還有要怎麼找出程式中所存在的Bug也是很重要的課題喔!

程式交易知識庫-如何發展出可獲利的交易系統
程式交易策略庫-寫出一支賺錢的程式,到底難不難?
程式交易知識庫-程式交易加碼介紹
如何利用程式交易軟體做策略研究
程式獵人知識庫-如何Debug程式碼
程式獵人知識庫-如何Debug程式,找出你程式錯誤的方法

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發表日期:2014-03-18

用來設計交易系統最常用的方法之一就是先分辨指數趨勢,
然後從中去尋找可以在趨勢方向中進入市場的K線型態圖案,
本系統Escalator Trading System就是其中一種。
這邊用了兩條簡單移動平均線來決定指數趨勢,
然後再用兩個k棒價格型態來決定進場作多或作空。

發表日期:2014-03-11

上星期獵人介紹了什麼是壓力指標給大家,但是有人反映說,要自己把指標撰寫出來好像不容易,所以拜託獵人講解一下該如何撰寫壓力指標。如果對於上周所介紹的壓力指標還有所疑問,不知該如何下手的人,千萬別錯過今日的文章分享喔!如果你是路過的新手有興趣想要學習怎麼使用MultiCharts的話,可以先參考這篇文章 去取得試用版的MultiCharts,就可以跟獵人一起來實作了。

發表日期:2014-03-04

大家都知道,套利交易是一種較為穩定而且風險較小的交易策略,而且套利交易是一種相對價格套利的配對交易。如果你確定兩種相關的股票只有在短時間的走勢會偏向發散的話,這意味在大部分的時間內走勢是會收斂的,所以要買比較弱的股票,賣出比較強的股票。所謂走勢收斂是指兩種商品的價格走勢會比較接近,也就是相關係數比較大。而發散是指兩種商品價格走勢會往反方向走,價格走勢的相關係數會偏低。所以最簡單的配對套利交易就是找兩種相關性高的商品,在價格偏向發散的時候,去買弱的一方,空強的一方,期望這兩種商品會走向收斂,弱的會轉強,強的會轉弱,如此來賺取價差。

發表日期:2014-02-18
上星期獵人介紹新的成交量加權MACD指標給大家,不知道有沒有人已經拿來做回測了。今天我們來比較看看加了成交量進去的MACD是否表現比較好。如果不知道簡單的MACD進場方式的新手讀者,千萬別錯過今天的文章喔!

發表日期:2014-02-11
MACD,也就是指數差離指標,在MACD指標介紹這篇文章中有介紹MACD指標的由來。不過大家有想過MACD指標只是一種特例,怎麼說呢!舉例來說:簡單移動平均數就是把過去N根K棒的價格加總後除以N。而加權移動平均數給了每個價格有不同的權重後去計算平均數,而簡單移動平均數就是權重皆為1的特例。今天要介紹的是-如何把成交量也放進MACD指標中,提供給看慣了單純使用價格算出MACD的人另一種參考的指標。

發表日期:2014-01-21
不知道大家都怎麼研發新的交易策略呢?大部分的人可能都想節省時間,所以在網路上到處尋找公布的程式碼,不過能用的程式碼往往沒有幾個。多看看別人的程式與想法可以激發出很多想法,不過還是需要自己多花時間去觀察研究。成功的人不一定比你厲害多少,但是所花的時間一定不會比你少。今天獵人就來分享一個當沖程式的想法,告訴大家如何透過發想來寫出交易程式。交易不只要有很多天馬行空的想法,更要有把它實現化的做法,才不會變成妄想喔!

發表日期:2014-01-14

70萬壯士之散戶的逆襲一文中,介紹了怎麼利用融資融券的資料來做為另一種籌碼策略來判斷目前市場偏多還是偏空,基本上市場上真正知道價格在那的人絕對是少數,絕大多數的人都是接收了市場上的雜訊在做交易。雖然三大法人看起來好像比較專業,但事實上,三大法人成交比重大概佔3成左右,不過近期已經掉到2成左右了。另外7到8成的成交量是其它台股散戶以及某些黑手主力所貢獻的。由此看來,除了歪資的布局之外,剩下那些人的布局方向也是蠻重要的參考依據。當然單看融資融券的數值,其實看不太出有什麼端倪,所以要做些數據上的處理才能利用。

發表日期:2014-01-07
大家都知道歪資在台股市場有很大的控制力量,要漲要跌似乎要看歪資臉色。但是別忘了,雖然台灣的小散戶們在歪資眼中跟小蝦米一樣美味可口,不過當這群小蝦米團結起來後的力量,也似乎是不能被小看的。在今年的一開始,我們來看看去年大鯨魚(歪資)跟小蝦米(散戶)們的角力,到底是誰更勝一籌呢?

發表日期:2013-12-24

相信大家都讀過很多關於均線的文章,一個這麼簡單的觀念怎麼可以有這麼多東西可以講。均線簡單來說就是簡單平均數,也就是平均成本的概念,這以前程式獵人在文章中有提過的。另一種概念就是為了要去除市場的雜訊,所以使用均線來使價格不會這麼參差不齊,換句話說就是幫K線去角質,讓K線圖看起來更平滑。一般來說,為了要讓均線看起來更平滑,最簡單的方式就是把平均K棒數的周期拉長,比如說:20根K棒的均線就會比5根K棒的均線看起來更平滑。所以要讓均線越平滑,勢必就要使用更長周期才行。不過今天要跟大家介紹另一種方式,就是去角質再去角質,你在說什麼啊!看下去就知道了。

發表日期:2013-12-10

年底到了,紛紛有人開始在說是否會有年底拉抬行情。而各式各樣的漲跌統計資料也紛紛出爐。比如說:每年12月上漲機率到底有多高?或是到了年底該怎麼進場比較容易賺錢?既然都要做統計漲跌情況或是分享進場方式,似乎應該要研究一下當發生什麼狀況時,可以更確保進場勝率。雖然昨天又大漲一段了,已經上車的人可能在暗自竊喜,那還沒上車的人還有機會可以獲利嗎?如果本篇文章讚數超過200讚的話,獵人來就分享一個價值100萬的年底進場策略,連不會程式交易的人,都可以很容易了解的進場策略。

感謝大家熱烈回應,一天就破200讚了,獵人已將策略公布在文章最下方。

發表日期:2013-12-03

一般來說,當我們在做波動突破策略時,都會先入為主地給一個前提假設,那就是大波動通常是在一些小波動後會發生,然後會一直這樣重覆發生。但是事實上,大波動可能都是伴隨著發生,並不會如我們所想的有這麼好的重覆性發生。當我們在研究波動的時候,並不是在想說市場到底在往哪個方向走,其實波動率是一個用來衡量市場移動程度的函數,並不是衡量往哪走的函數。這邊提供兩種方式來尋找大波動,然我們繼續看下去。

發表日期:2013-11-26

在國外最受歡迎的動量擺盪指標之一,就是利用價格減掉它的移動平均數來衡量。當價格出現在移動平均線之上且向上加速時,動量就會顯示遞增向上,反之當價格出現在移動平均線之下且向下加速時,動量就會顯示遞減向下。為了要觀察動量的變化,我們將建構兩種動量擺動指標,第一種是用每根K棒的最高價格減去它的移動平均數,第二種是用每根K棒的最低價格減去它的移動平均數。這邊可以先把這兩種指標畫出來做觀察喔!如下圖所示:



發表日期:2013-11-19

均線在技術指標中,真的是最簡單也最常拿來運用在各種不同的策略使用上,獵人指的是均線的概念。均線使用的方式的差異在於均線的計算方式與價格使用方式。不同的均線計算方式會產生不同的結果,不同的價格使用也會有不同的效果。此外,使用一條、兩條、三條甚至更多條均線的交易策略,也會有很不一樣的結果。之前獵人介紹過一條均線進場法雙均線的進場法,今天獵人要來介紹三條均線的使用方式給大家參考,或許對大家會有所幫助。

發表日期:2013-11-12
市場上的交易方式百百種,有使用人工手動下單交易的方式,也就是所謂的主觀交易;也有使用電腦自動下單交易的方式,也就是所謂的程式交易,但是不管使用何種方式,你都必須透過電腦所傳遞出的訊息來做交易。不管是成交的數據或是自己整理過的數據所表達出的指標等,都是必須透過電腦去演算出來的結果。因為人腦無法同時處理太多數據,人只要透過自己給定的條件而整理過後的數據來判斷是否要下單就可以了。



發表日期:2013-11-05

部位控管一直是很熱門的話題,在何時要如何調整部位大小,或是在何時該加碼部位讓獲利加大,都是大家很有興趣的議題。因為我們永遠不知道何時會有行情出現,要是知道的話,在一開始全部梭哈就好,就可以大賺特賺。也因為市場存在許多不確定性,所以試探性地建立部位,可能是比較保險的方式。在市場上交易要的是活得久,所以很怕一次性的破產失敗,不可能把把都壓重注,所以要藉由部位分配來分散風險,並增加獲利。

發表日期:2013-10-22

相信有在交易的人都知道,當沖程式交易真的是越來越難做,真的不像波段策略那樣穩定。如果各位讀者有仔細讀過獵人之前的文章的話,應該會知道獵人以前有寫過一連串的當沖程式教學,其中包含了進場方式、濾網與出場方式等。當沖程式不像波段程式一樣,隨便很簡單的邏輯就可以寫出每年都賺錢的程式,尤其是在鬼島的台指期市場,不過之前有看到獵人怎麼寫出那支範例當沖程式的人,如果你有仔細去研究,並轉換過週期的人,可能會有驚人的發現喔!


發表日期:2013-10-15
目前市場趨勢的偵測與評估是技術分析最重要的目標之一。一個從目前市場濾掉雜訊,從中取出重要資訊的普遍方式就是使用移動平均線。但是使用移動平均線最困難的地方莫過於決定使用的週期(如10, 20, 60等)。決定一個合適的週期是一個很大的挑戰,因為不同的週期各有其優缺點,使用太短的週期會有過多的雜訊,反之,使用較長的週期雖然可以過濾掉許多的雜訊,但同時,會因反應過慢而失去了一些獲利的機會,畢竟風險與獲利機會是並存的。本文所介紹的Q指標(Q-Indicator)是一基於兩個步驟的濾網技術。Q指標如同ADX一樣用來測量固定時間內趨勢的強弱,故透過此指標可辨識出盤整與趨勢。

發表日期:2013-10-08
大家都知道,心臟是維持人生命最重要的器官,而心臟總是在收縮後再擴張把血液送出

在前幾個星期獵人介紹過TVBS通道策略,曾說過:通道策略有順勢跟逆勢的做法,但這是針對通道突破或拉回策略而言。其實通道還有另一種運用方式,這邊先賣個關子。所謂天下合久必分,分久必合。價格趨勢也是,盤整久了就會出現行情,大行情出現過後就會開始盤整,這是不變的真理。唯一會變的就是,不知道盤整會持續多久的時間,一波行情會走多遠。

發表日期:2013-10-01

上個周末,之前參加過獵人活動的學員A找獵人出來討論程式交易問題。A君是一個很認真的人,白天是正常上班族,晚上回家還要帶小孩,只能利用半夜的時間來研究程式交易。他是一個現代上班族很好的寫照,現代人光為了要支付養小孩或買房的花費,常常會入不敷出。大家也知道,領固定薪水的一般上班族,在厲害也是領人家薪水,一定是有限的。想增加收入的,除了兼差,可能都會選擇出去創業。但是現在在外面開業是非常競爭的,所以想創業成功並不是那麼容易。當然,在現在資訊發達的時代,想增加收入的人,往往都還有另一個選擇,那就是在股票或期貨市場交易,期待有一天可以翻身上5x夢X街,開玩笑的。大家都在想盡辦法賺錢,有時間有能力做研究的人,就會想在金融市場賺錢。只想碰碰運氣的,可以定期定額買樂透,當然,中大獎的機率是微乎其微。不過現實是殘酷的,就算你花很多時間去研究如何選股,或如何做期貨,收入不一定會跟努力成正比。但是如果你不去努力,你連獲得成功的機會都沒有。
A君在開發交易策略上遇到一些問題,獵人想這問題應該很多人都會遇到,所以提出來跟大家說,順便給一些建議。當我在撰寫一個新的交易系統時,怎麼知道這個系統值不值得開發呢?